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last update 2012-01-11
自分なりの方法で、有効な売買作戦を考えるのはとても楽しいことです。
その売買作戦が、バックテストの結果、すごく良い成績が出たら、思わず全財産を賭けてみたくなるのが人情です。
しかし、経験のある方はわかると思いますが、なぜかそうは上手くいかないものです。

こちらでは、内容が膨大になるために詳細までは触れられませんが、
興味のある方のために、書籍と、参考になりそうな言葉を置いておきます。
パンローリングばっかですいません。

投資苑シリーズ
○トレードに当たっての自分の心理、生活、態度など
○テクニカル指数の使い方
○資金管理
必要なこと全てに触れられている。教科書としては名著だと思う。
投資苑3では、世界中で実際にトレードで生計を立てている人のチャートも見れる。
むこうでも、「trade station」とか「TC2005」とか、チャートソフトがいっぱいあるようです。

ゾーン
心理面と売買手法が切っても切り離せないことがわかる良著。
買った銘柄が上がってドキドキ、下がってドキドキするようでは、勝てるものも勝てません。
2回3回と数年毎に読み返すのも吉です。

NLPトレーディング
実際にプロトレーダーのコンサルタントをしている著者の経験が生きた、心理や生活面の良著。
特に、生活リズム・欝・食事・脳内物質などについてが興味深かった。
夕食で炭水化物を抜いた次の日、イライラすることありませんか?

テクニカル分析の迷信
(この題名は、ちょっと挑戦的過ぎというか、失敗したと思う…)
(ぱっと見、頭でっかちのランダムウォーク派の学者が書いたんだと思った。内容はぜんぜん違う)
(前書きの、監修・長尾慎太郎さんの力の入れようが素晴らしいので買った。個人的には大正解。)
バックテストでいい成績なのに、実際の取引だとどうしてもうまくいかない。
この原因の一端としては、以下の理由が挙げられます
○心理的バイアスの存在→無意識のうちに、色んな罠に嵌っていませんか?
○ギャンブラーの誤謬→(完全にそう言い切れなくても、)独立事象なのに、裏が続いたから次は表、ということはない。
○シェイクスピアの言葉の分かる猿→データマイニングの罠→有利な条件をいくら掛け合わせても、期待したほどの成績が得られない理屈。
統計学の手法で細かく解説するとともに、実践に役立つバックテストの仕方が紹介されています。
かなり複雑(データを分解して、数万の標本を作る)なので、実際に使うのは大変なんですが、
そういう手法があると知っているだけでも違うと思う。
他にもトレード手法の成績が正規分布しないとか、豆知識的なtipsにあちこちで触れられている。