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last update 2012-01-11
バックテスト機能です。
株式の売買の作戦を考えたら、銘柄ごとの癖を掴むために、この機能がかなり有効だと思います。
強力、なんですが、使い方に注意してください。
詳しくはこちら、自動機械売買の罠

今回試すテストケースです。
①昨日の終値よりも、今日の終値が上昇していた場合、明日の寄り付きで買います。
②買った次の日、寄り付きで売ります。

メニューです。
こちらからですと、足も銘柄も次の画面で自由に選べます。
ただし、こちらのメニューは株式(fpacデータ)のみ。



おなじみのマクロ編集画面で、A~Eの好きなところに命令文を入力します。



今回は、バックテストの実行ボタンを押した時に、begin~end間の処理が、指定した期間だけ繰り返し行われます。
上から下に流れますので、順番に注意してください。
最初に手仕舞の命令文をおくのは、このバックテストが、初期状態だと、買い増しなし、の条件になっているためです。
最初に手仕舞して、条件を満たせば、次の日に買える、という訳です。
順序を逆にすると、手仕舞った日に条件を満たしても、買い増しなしの条件が邪魔をして、次の日買いになりません。
buypは、買った値段。
tenbaiは、買った銘柄を手仕舞する命令です。
ちなみに、買い増しと売り増しの禁止は、beginの前に「mashigyoku:=true;」と入れれば解除できます。



check、runボタンを押して問題なければ、バックテストの実行画面へ行きます。



①②で、足や銘柄、期間などを指定したら③で実行です。
長いマクロだと、それなりに時間がかかります。
管理人はcore2duo_E8600ですが、マルチコアはあまり効いていないような気がします。
とにかく高周波数のcpuの方が早いと推察。クアッドコア以上の方、いかがですか?
まあ、こんな2行程度のマクロなら、10年でも20年でも瞬殺ですが。



実行ボタンを押すと、左に結果、真ん中に取引履歴のグラフが出てきます。
更に取引履歴を見てみましょう。



取引履歴です。
自分が望んだ作戦が実行されているか、必ず確認しましょう。
管理人は、株価データをexcelにコピー、打ち込んだ条件式にあてはめるなどして確認しています。
勝率80%年利1000%の空作戦を見つけたとぬか喜びしないように。
マクロの書き方が悪くて、あり得ない条件で売買が成立していることがあります。
更に、過去データの使い方については、しつこいですがこちらも見てください。自動機械売買の罠