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last update 2012-04-18
4/16マクロ差し替えています
4/18エクセル見本差し替えています



2012年1月後半、ギリシャ危機もひとまず落ち着きを見せ、1/25のFOMC、2/14の日銀の声明もあり、それまでの相場は一気に反転。
マーケットストリートラップトゥデイ(日経CNBC。うろ覚えですが…)で触れられていた通り、1月~3月の日経平均週足の陽線は、1987年以来という10本連続を記録。近年まれに見る極端な強気相場になりました。

ここ数年、膠着相場に慣れきっていた自分にとっては厳しい展開で、序盤の儲けは売り方の損失で一気に赤字へ。押しが全くない相場は、本当に久しぶりに見ました。

この相場の解釈ですが、3/30マーケットストリートラップトゥデイのゲスト解説、草野豊己氏が指摘していたことが、相場感的に面白かったので、紹介しておきます。(うろ覚えです…)
①1月末、CTA(ヘッジファンド)はギリシャ危機がイタリア・スペインへ波及すると見て、大量に国債の空売りを仕掛けていた。
②ECBと欧州各国の協調がうまくいき、おまけに1/25-1/26のFOMC、2/14の日銀が追い討ち。一気に国債の利回り低下。
③空売りの踏み上げを食らって、他のポジションを急激に減らさざるをえなくなる。
④円独歩高→円独歩安のおまけで、日経指数等に大量の成行買。(ドル建てではそんなに上昇してない)
もちろん、理由はこれだけではないでしょうが、やはり値段が大きく動く時は、成行で大量の注文が必要ですから、こういうストーリーもあったのかもしれません。

こういう相場に乗るためには、「タートルズの秘密」(パンローリング)のような、伝統的なブレイクアウト作戦を持っていないといけない。

というわけで、急造ながら作ってみました。

タートルズの秘密は、あまり固い公式などがなく、作戦を組み辛いため、「コナーズの短期売買実践」(パンローリング)から拝借です。



タートルスラストです。バックテストの文法で書いています。
検索画面で使用する場合は、最下部の(buyp=0)and(sellp=0)の部分だけ実行すればいいでしょう。





相場が想定した方向に進んでいるときには、非現実的な増し玉を乗せています。
トレーディングエッジ入門(パンローリング)で触れられている通り、低勝率高リターン作戦が可能かどうかのバックテストを行うためです。

今回や過去の負けの経験と、上記著書を読んでようやく分かったのですが、最終的に利益を出すためには、低勝率高リターンの作戦がないと駄目なんだなと。
ただ、実際に増し玉や手仕舞するポイントは、やはり機械的な方法だけではなく、臨機応変なやり方も必要で、しかし、気分的な方法でも駄目。
相場感というか、ストーリーというか、そういうものをきっちり頭の中で組み立ててからポジションを建てると。
今までは、何となく勝率の高そうな作戦を立てては機械的にやっていたので、振り返って考えれば勝てるわけがないなと思います。
一筋縄ではいかないものです。



作戦自体は、下げている銘柄が急激に上昇した場合に買う。というものです。
もちろん、該当する銘柄全てを買っていたらきりがないので、総合的な判断が必要です。
当然、レンジ相場ではうまく行きません。

本来は、急激な上昇足の更にブレイクアウトを逆指値で買いたいのですが、


↑赤線部がどうもうまくいかないので、翌日寄り付き値での買い、という式を使用しています。



同じく「コナーズの短期売買実践」から、
モメンタムギャップです。
rtfはこちら。右クリックで保存してください


作戦は、DMIを使って相場の方向を読み、相場の方向に順行したギャップが出たら、それについていく、というものです。
DMIは、ワイルダーのオリジナルの式を使っています。
ギャップの長さや、その日の足の長さで、ギャップの意味合いは全く異なってきます。
この式を機械的に使うと、エクゾーストギャップやフェアリーテイル、酒田罫線で言う勢力線など、相場転換サインに逆行しかねないので、やはりチャートは必ず見ないといけません。



同じく「コナーズの短期売買実践」から、
MMAです。(MOMENTUM MOVING AVERAGES)
rtfはこちら。右クリックで保存してください


作中で引用されている通り、「魔術師リンダラリーの短期売買入門」(パンローリング)中の作戦「聖杯」の改造版です。
「聖杯」自体は、FChartの「短期サイン」にも装備されています。
残念ながら、細かい条件式がないため使いづらいのですが…
作戦自体は、中期平均線が上昇中で、中期平均線の上、短期平均線の押しで買う、というものです。
純粋なブレイクアウト作戦ではありませんが、増し玉する要素はあると思います。


ボリンジャーバンド幅を使った作戦も考えているので、そのうち紹介できればと思っています。

さて、これからが本番です


作ってみた作戦をバックテストで試します。
銘柄を選びます。


ある程度流動性のあるものを注目銘柄Jにセット。(すいません、これのマクロはまだ作ってません。自分は四季報CDから持ってきています。Fchartのマクロでも当然、可能です。)
その中から、2011/11/25~2012/3/27の期間にもっとも上昇したものを検索してみます。
検索式です
rtfはこちら。右クリックで保存してください


中途半端なところで止めているのは、チャート表示によって変化するenddnoの値を確認するためです。
enddnoは600。


enddno時点でのデータナンバーは6090。

調べたい期間の始期


始期のデータナンバーは5996。

調べたい期間の終期


終期のデータナンバーは6078

データナンバー6090がマクロ内のdnoでは600ですから、
このマクロ上で調べるのは、506~588(データナンバーだと5996~6078)の間の上昇率を調べれば良い訳です。
(もっとうまいやり方がありそうですが…)

(以下はappendtext関数などを使ってません。ファイル名に全角文字があるとダメみたいですね)
ともあれ実行です


実行結果をコピーして


メモ帳に貼り付けます


ファイル名の拡張子をcsvに変更すれば


エクセルで操作できます


トップは6703沖電気工業です。
2倍近く上昇してます…アホみたい…
工場が福島とタイにあるようで、復興関連銘柄ということでしょうか。



モメンタムギャップのバックテスト結果後です。
20年もやると、流石に少し待ちますね。
そろそろPCも替え時かな…


今回よりももっと狂気気味な時期があります。


バックテスト結果をコピーすることが可能です。
先ほどと同じように、csvに変更してエクセルで色々いじれます。
ただし、所詮はコピーアンドペースト機能なので、容量的な制限があるようです。
強制終了するようなら、1年とか、短めの期間でバックテストし直した方が良さそうです。



このバックテストを、チャート画面に表示することが可能です。



バックテストのマクロをシミュレーションのマクロ画面に貼り付けます。
もう一度メニューを開き、貼り付けたシミュレーションを選択して、チェックを入れます。


表示されました。


Bが買、Sが売、Tが手仕舞(買の反対売買)、Kが買戻(売の反対売買)です。
①②は、出来高を伴った典型的なダブルトップで、サインを待つまでもなく、手仕舞えそうです。
本格的な上昇が始まる前の左側のサインでは、うまくやれば、利益が出せそうな雰囲気です。


この画面って、かなり見易くて良いんですが、windowの切り替えをしたり、何かちょっとでも他の作業をすると、シミュレーションの印が消えてしまいます。
表示できたらすぐに画面コピーするのがお勧めです。
消えたら、Fchartを一度終了して、もう一度立ち上げればOKです。
シミュレーションの用事が済んだら、先ほどのメニューからチェックを外して、fchartの終了→起動をした方が良いです。
放っておくと、マクロの挙動が怪しくなります。


株価データをエクセルに写して、先ほどのサインをエクセルに入力してみます。
色んな列を挿入して、自分なりに取引のタイミングをはかる練習をするべきです。



タートルスラストです。


見事な下降曲線で、一見、とても使えないように思えます。
機械的にやれば、最悪の結果を伴う作戦ではありますね。
急激な上昇の次の日、逆指値ではなく、成行でやってますから…

当然、今回のような上昇相場なら利益が出ています。
1ヶ月で10%以上…



シミュレーション画面です


②の期間を我慢できれば、①のクライマックスの次の日に手仕舞えそうです。

MMAです


これも、本来は逆指値で仕掛ける作戦ですから、酷いことになっています。

タートルスラストとまったく同じタイミングで利益が出ています。



シミュレーション画面では、タートルスラストよりも仕掛けが左に多かったことが分かります。
うまくやれば、利益を出せそうです。



上記作戦をエクセルに写して見ます。



これに、色々と足すと、自分なりの作戦シートができますので、頑張ってみましょう!
今回の作戦ではないのですが、自分が使っていたエクセルです。
まだまだ要改良です。
右クリックで保存してください