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「自動機械売買の罠」(2012/01/11 (水) 01:41:46) の最新版変更点

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自分なりの方法で、有効な売買作戦を考えるのはとても楽しいことです。
その売買作戦が、バックテストの結果、すごく良い成績が出たら、思わず全財産を賭けてみたくなるのが人情です。
しかし、経験のある方はわかると思いますが、なぜかそうは上手くいかないものです。

こちらでは、内容が膨大になるために詳細までは触れられませんが、
興味のある方のために、書籍と、参考になりそうな言葉を置いておきます。
[[パンローリング>http://www.panrolling.com/]]ばっかですいません。

&bold(){投資苑}シリーズ
○トレードに当たっての自分の心理、生活、態度など
○テクニカル指数の使い方
○資金管理
必要なこと全てに触れられている。教科書としては名著だと思う。
投資苑３では、世界中で実際にトレードで生計を立てている人のチャートも見れる。
むこうでも、「trade station」とか「TC2005」とか、チャートソフトがいっぱいあるようです。

&bold(){ゾーン}
心理面と売買手法が切っても切り離せないことがわかる良著。
買った銘柄が上がってドキドキ、下がってドキドキするようでは、勝てるものも勝てません。
２回３回と数年毎に読み返すのも吉です。

&bold(){ＮＬＰトレーディング}
実際にプロトレーダーのコンサルタントをしている著者の経験が生きた、心理や生活面の良著。
特に、生活リズム・欝・食事・脳内物質などについてが興味深かった。
夕食で炭水化物を抜いた次の日、イライラすることありませんか？

&bold(){テクニカル分析の迷信}
（この題名は、ちょっと挑戦的過ぎというか、失敗したと思う…）
（ぱっと見、頭でっかちのランダムウォーク派の学者が書いたんだと思った。内容はぜんぜん違う）
（前書きの、監修・長尾慎太郎さんの力の入れようが素晴らしいので買った。個人的には大正解。）
バックテストでいい成績なのに、実際の取引だとどうしてもうまくいかない。
この原因の一端としては、以下の理由が挙げられます
○心理的バイアスの存在→無意識のうちに、色んな罠に嵌っていませんか？
○ギャンブラーの誤謬→（完全にそう言い切れなくても、）独立事象なのに、裏が続いたから次は表、ということはない。
○シェイクスピアの言葉の分かる猿→データマイニングの罠→有利な条件をいくら掛け合わせても、期待したほどの成績が得られない理屈。
統計学の手法で細かく解説するとともに、実践に役立つバックテストの仕方が紹介されています。
かなり複雑（データを分解して、数万の標本を作る）なので、実際に使うのは大変なんですが、
そういう手法があると知っているだけでも違うと思う。
他にもトレード手法の成績が正規分布しないとか、豆知識的なtipsにあちこちで触れられている。





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自分なりの方法で、有効な売買作戦を考えるのはとても楽しいことです。
その売買作戦が、バックテストの結果、すごく良い成績が出たら、思わず全財産を賭けてみたくなるのが人情です。
しかし、経験のある方はわかると思いますが、なぜかそうは上手くいかないものです。

こちらでは、内容が膨大になるために詳細までは触れられませんが、
興味のある方のために、書籍と、参考になりそうな言葉を置いておきます。
[[パンローリング>http://www.panrolling.com/]]ばっかですいません。

&bold(){投資苑}シリーズ
○トレードに当たっての自分の心理、生活、態度など
○テクニカル指数の使い方
○資金管理
必要なこと全てに触れられている。教科書としては名著だと思う。
投資苑３では、世界中で実際にトレードで生計を立てている人のチャートも見れる。
むこうでも、「trade station」とか「TC2005」とか、チャートソフトがいっぱいあるようです。

&bold(){ゾーン}
心理面と売買手法が切っても切り離せないことがわかる良著。
買った銘柄が上がってドキドキ、下がってドキドキするようでは、勝てるものも勝てません。
２回３回と数年毎に読み返すのも吉です。

&bold(){ＮＬＰトレーディング}
実際にプロトレーダーのコンサルタントをしている著者の経験が生きた、心理や生活面の良著。
特に、生活リズム・欝・食事・脳内物質などについてが興味深かった。
夕食で炭水化物を抜いた次の日、イライラすることありませんか？

&bold(){テクニカル分析の迷信}
（この題名は、ちょっと挑戦的過ぎというか、失敗したと思う…）
（ぱっと見、頭でっかちのランダムウォーク派の学者が書いたんだと思った。内容はぜんぜん違う）
（前書きの、監修・長尾慎太郎さんの力の入れようが素晴らしいので買った。個人的には大正解。）
バックテストでいい成績なのに、実際の取引だとどうしてもうまくいかない。
この原因の一端としては、以下の理由が挙げられます
○心理的バイアスの存在→無意識のうちに、色んな罠に嵌っていませんか？
○ギャンブラーの誤謬→（完全にそう言い切れなくても、）独立事象なのに、裏が続いたから次は表、ということはない。
○シェイクスピアの言葉の分かる猿→データマイニングの罠→有利な条件をいくら掛け合わせても、期待したほどの成績が得られない理屈。
統計学の手法で細かく解説するとともに、実践に役立つバックテストの仕方が紹介されています。
かなり複雑（データを分解して、数万の標本を作る）なので、実際に使うのは大変なんですが、
そういう手法があると知っているだけでも違うと思う。
他にもトレード手法の成績が正規分布しないとか、豆知識的なtipsにあちこちで触れられている。





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